金融学基础

两个维度、三大内容、系列应用,“首批国家精品在线开放课程”《金融学基础》将助您:了解现代金融学的框架体系,建立金融分析的思维与逻辑!

国家精品经济
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电子科技大学
中国大学MOOC
  • 完成时间大约为 18
  • 初级
  • 中文
注:因开课平台的各种因素变化,以上开课日期仅供参考

课程概况

金融学是研究人们如何在不确定环境下跨时期进行稀缺资源配置的一门学问。本课程从时间与风险两个维度出发,围绕跨时优化、资产估值和风险管理三大内容,直观、系统地讲解股票、债券、投资组合、期货和期权等金融产品的估值与定价原理,折现现金流(DCF)、资本资产定价模型(CAPM)和无套利均衡等分析方法,以及分散化、对冲和保险等风险管理的核心技术及典型应用。

通过本课程的学习,学生将了解现代金融学的知识框架,掌握相关概念、重要原理和关键技术,具备进一步进行专业学习的知识基础和解决现实问题的综合能力。

课程大纲

模块一:金融和金融系统(Finance and Financial System)
1.1 金融的概念与内涵
1.2 个人(家庭)和企业的金融决策
1.3 金融学的学科体系
1.4 金融系统中的资金流动
1.5 金融市场的类型
1.6 金融创新和金融系统的功能
《模块一:金融和金融系统》单元测验
《模块一:金融和金融系统》单元作业
模块二:跨时期优化:时间价值与折现现金流分析(Optimization over Time: Time Value and Discounted Cash Flow Analysis)
2.1 资金时间价值、复利等概念与含义
2.2 复利、计息频率与有效年利率
2.3 年金与分期摊还
2.4 个人生命周期财务规划
2.5 资本预算决策与净现值法则
2.6 资本预算综合举例(PC1000)
《模块二:跨时期优化:时间价值与折现现金流分析》单元测验
《模块二:跨时期优化:时间价值与折现现金流分析》单元作业
模块三:资产估值:一价定律、债券与股票估值(Asset Valuation: Law of One Price,Valuation on Bond and Stock)
3.1 账面价值与市场价值
3.2 信息、价格与有效市场假说(EMH)
3.3 债券的基本概念、一价定律与债券定价
3.4 票面利率、当前收益率与到期收益率
3.5 股利折现模型(DDM)
3.6 基于盈利和投资机会的股票估值模型
《模块三:资产估值:一价定律、债券与股票估值》单元测验
《模块三:资产估值:一价定律、债券与股票估值》单元作业
模块四:风险管理概述:概念与原理(Introduction of Risk Management: Concepts and Principles)
4.1 风险的概念及测度
4.2 分散化:系统风险和非系统风险
4.3 对冲:远期与期货
4.4 互换
4.5 保险:期权
《模块四:风险管理:原理与概念》单元测验
《模块四:风险管理:原理与概念》单元作业
模块五:投资组合理论与资本资产定价模型(Portfolio Theory and CAPM)
5.1 投资组合的概念
5.2 风险资产与风险资产的组合过程
5.3 无风险资产与风险资产的组合过程
5.4 资本市场均衡与资本市场线(CML)
5.5 证券市场线(SML)与CAPM的应用
《模块五:投资组合理论与资本资产定价模型》单元测验
《模块五:投资组合理论与资本资产定价模型》单元作业
模块六:金融衍生品:期货与期权(Financial Derivatives: Future and Option)
6.1 期货-现货平价关系
6.2 期货的套期保值(对冲)原理
6.3 期货投机交易与杠杆机制
6.4 期权的价格特征
6.5 看涨-看跌期权平价关系
6.6 二项式/二叉树期权定价模型
6.7 两阶段(两步)二项式期权定价
6.8 Black-Scholes期权定价模型(B-S模型)
6.9 杠杆企业的期权特征(或有权益分析)
《模块六:金融衍生品:期货与期权》单元测验
《模块六:金融衍生品:期货与期权》单元作业
模块七:公司金融基础(Basis of Corporate Finance)
7.1 实物期权的概念
7.2 实物期权与金融期权的联系与区别
7.3 资本结构的概念与资本结构无关性定理(MM定理I)
7.4 现代最优资本结构理论
7.5 企业股利政策(MM定理II)
《模块七:公司金融基础》单元测验
《模块七:公司金融基础》单元作业
期末考试

预备知识

建议先修的相关课程:会计学基础、经济学基础(管理经济学)、概率统计

参考资料

【主要参考教材】
英文影印版:Zvi Bodie, Robert C. Merton, David L. Cleeton. Financial Economics (2nd Edition). 北京: 中国人民大学出版社, 2012.
中文翻译版:兹维·博迪,罗伯特·C.默顿,戴维·L.克利顿著; 曹辉,曹音译. 《金融学》(第二版),北京: 中国人民大学出版社, 2013.
【推荐读物】
1.    陈志武. 金融的逻辑. 五洲传播出版社, 2011.
2.    约翰•S•戈登(著); 祁斌(译). 伟大的博弈:华尔街金融帝国的崛起(1653-2011). 中信出版社, 2011.
3.     (美)利雅卡特.艾哈迈德(著) ; 巴曙松, 李胜利(译). 金融之王:毁了世界的银行家. 中国人民大学出版社, 2011.
4.    Jonathan Barron Baskin, Paul J. Miranti, JR. A History of Corporate Finance. Cambridge University Press, 1997.
5.    Merton H. Miller. The history of finance. Journal of Portfolio Management, 1999, Vol.25, Issue 4 (Summer).
6.    Peter L. Bernstein. Capital Ideas: The Improbable Origins of Modern Wall Street. The Free Press, 1992.
7.   Peter L. Bernstein. Against the Gods: The Remarkable Story of Risk. John Wiley & Sons Inc, 1996.

常见问题

1、各模块的单元测试、单元作业,以及期末考试的题目均为中文,每个视频后的随堂测试题目为英文(便于对照指定教材)。
2、 单元测试、单元作业和期末考试的主观题目,都采用“学生互评”的方式确定成绩,特别提醒学习者务必按照互评的相关要求完成互评,否则影响成绩。
3、要求学习者线下认真阅读指定的参考教材。

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