金融工程导论

金融工程是用创新性金融工具为企业、金融机构和个人的风险管理和投融资决策提供创造性解决方案,使不可能的交易成为可能。

清华大学

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金融工程导论
  • 分类: 金融
  • 平台: 学堂在线
  • 语言: 中文

课程简介

本课程内容包括三部分,各占1/3课时: 一是金融工程的金融学原理。这部分内容介绍新古典理论即无摩擦条件下的资产定价模型,包括CAPM、无套利定价理论以及因子模型。我们还将讨论在有摩擦市场条件下新古典模型的适用性。二是金融衍生品定价方法。我将介绍金融衍生品的定价原理即无套利定价模型。我将主要采用二叉树方法讨论金融衍生品的风险特性和对冲决策。三是如何采用结构化金融产品设计用于解决企业风险管理、投融资决策等实际问题。我将采用案例教学方法,运用典型案例分析金融工具如何在不同商业环境中为企业解决实际问题。

参考资料:

1、Options, Futures, and Other Derivatives, 7th ed. John Hull
2、金融工程原理 – 无套利均衡分析 (宋逢明,清华大学出版社)
3、Investments. Boadie/Kane/Marcus (7th edition)

课程大纲:

1、 Introduction; (Reading: handout)
2、 Time value of money and interest rate; forward price (Reading: handout)
3、 CAPM (Handout; BKM Chapter 9)
4、Index and APT(Handout; BKM Chapter 8, 10)
5、Mechanics of Futures Markets, Forward and Futures Price (Reading: Chapter 2,5)
6、 Swaps (Reading: Chapter 7)
7、Options and Dynamic No arbitrage (Handout, Chapter 11)
8、Black-Scholes model (Reading: Chapter 12 ,13),
9、The Greeks (Reading: Chapters 17)
10、Special topic: Volatility (Reading: Chapter 18 ,21);
11、 案例1-8

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