计量金融学的数学方法

Mathematical Methods for Quantitative Finance

计量金融学的数学方法课程涵盖了微积分、线性代数这些对计量金融学学习非常基础的内容。成功学完这门课的同学将为研究生水平的计量金融学学习打好数学基础。

华盛顿大学

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计量金融学的数学方法

课程简介

计量金融学的数学方法课程回顾了计量金融学中基本的数学方法,关注领域包括:微积分和多元微积分、约束和无约束优化、线性代数。
主题包括:
函数和反函数
极限、导数、偏导和链式法则
积分和多重积分、改变微分和积分顺序
泰勒级数近似
牛顿法
拉格朗日乘数法
向量和矩阵算法、行列式、特征值-特征向量分解、奇异值分解
优化的数值方法

完成这门课的学习后,学生将了解各种基础数学概念,为未来学习计量金融学打下坚实的基础。计量金融学中固定收益、期权和衍生工具、投资组合优化、量化风险管理等内容都需要这些数学基础作为支撑。

学习目标

完成这门课的学习后,学生将能:
理解极限、微分和积分的概念;
计算偏导和多重积分;
理解矩阵分解的功用;
使用拉格朗日乘数来求解约束优化问题;
将上述方法应用到金融中所产生的问题。

背景知识

这门课的学生需要完成大学入门水平的微积分课程,包含对多元微分学的基本了解。当然,具有更多数学和统计学知识对这门课的学习也会有所帮助。

参考资料

作者:D·斯特凡尼卡(2011)《金融工程的数学基础》(A primer for the mathematics of financial engineering)第二版,纽约:金融工程出版社。链接:http://www.fepress.org/primer-second-ed/

授课形式

这门课将包含一些课程视频,每段视频长度在8到12分钟之间,最后附有简短测试问题。此外,每组8-10个视频之后还有家庭作业。

常见问题

这门课颁发任何形式的证书吗?
很抱歉,这门课不提供任何形式的证书。

在课程完结后,我还能访问课程和内容吗?
所有测试和家庭作业需要在截止日期前完成。课程完结后,现在注册的学生仍然能够通过点击Coursera该课程登陆页面上的“浏览课程档案 ”按钮,访问这一期课程。这门课以后可能还会更新,有兴趣的同学到时还可以选择注册参加新一期课程。

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