计算金融和金融计量学导论

Introduction to Computational Finance and Financial Econometrics

学习数学以及运用于计算金融学和金融计量学的统计工具和技术。使用开放源码R统计编程语言来分析财务数据、估计统计模式、构建优化组合。分析现实世界的数据和解决真实世界的问题。

华盛顿大学

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计算金融

课程说明

学习在现实世界分析财务数据和构建财务数据模型中使用的数学、设计和统计工具。使用R编程语言和微软excel表格将这些工具应用到资产收益模型、风险预测、构建最优组合。 学习如何为资产收益构建模型,如果资产收益是正态分布,可以应用统计技术来评估资产收益,使用蒙特罗卡模拟和引导指令技术来评估统计模型,使用优化方法来构建高效投资组合。

课程提纲

涉及的主题包括:
计算资产收益
单变量随机变量及分布
分布的特点、正态分布、随机变量的线性函数、分布的分位数、风险值
双变量分布
随机变量中的协方差,相关,自相关,和线性组合
时间序列
协方差平稳性、自相关函数、MA(1)和 AR(1) 模型
矩阵代数
描述性统计
直方图,样本均值,总体方差,协方差和自相关函数
恒定的预期回报模型
蒙特卡罗模拟法、标准估计误差、置信区间、引导指令标准误差和置信区间、假设检验 、最大似然估计、回顾无约束最优化
最佳证券投资理论导论
含矩阵代数的最佳证券投资理论
回顾约束优化、马克维茨算法、使用解算机和矩阵代数的马克维茨算法
高效投资组合的统计分析
风险预算
欧拉定理、衡量投资组合的风险
单指数模型
使用简单线性回归 估值

参考资料

(强烈推荐前四章)
《计算金融学和金融计量学导论》,作者:埃里克·兹沃特、R·道格拉斯·马丁。手稿正在准备中。
《财务工程统计与数据分析》,作者:戴维·鲁珀特,施普林格出版社
《R语言入门》,作者:阿兰·祖尔、埃琳娜·里诺、埃里克·米斯特斯,施普林格出版社
《R语言经典实例》,作者:保罗·蒂特,O’Reilly出版社
其他推荐书目:
《R语言统计学导论》,第二版 (统计与计算,平装本),作者:彼得·达加特,施普林格出版社,纽约
《现代资产组合理论和投资分析》,作者:E·J·埃尔顿,威利出版社,纽约
《金融模型》,作者:西蒙·本尼卡,麻省理工大学出版社
《S-PLUS财务数据统计分析》,作者:雷内·卡蒙,施普林格出版社,2004年

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